IMADA
IMADA

Stokastisk integration

Forelæsningerne ved Niels Jørgen Nielsen vil blive tirsdage og torsdage 12-14, torsdag 22.10 dog 14-16. Dette skema vil gælde fra uge 43. Lokalene kan findes her.

Husk, at timerne tirsdag 24.11 er aflyste.

Undervisningsmateriale:

  • N.J. Nielsen, Notes for the lectures pdf-format.
  • N.J. Nielsen, Brownian motion and stochastic integrals pdf-format.
  • B. Øksendal, Stochastic Differential Equations, Springer Verlag, 6. edition

    • Denne bog kan lånes online på biblioteket

    Som supplement:

  • Jean Jacod and Philip Protter, Probability Essentials, Springer Verlag
  • David Williams, Probability with Martingales, Cambridge University Press
  • Flere noter vil komme i løbet af kurset

    • Eksamen

    Den mundtlige eksamen vil blive afholdt 18. januar 2016 med Rolf Poulsen fra Københavns Universitet som censor. Eksaminationen finder sted i IMADAs seminarrum, og forberedelsen finder sted på mit kontor på første sal. Første eksaminand trækker sit spørgsmål kl 9:00. Spørgetimer finder sted 12. januar kl 14-16 i lokale U26. Kursusbeskrivelse og pensum kan findes her.

    Supplerende noter

  • N.J. Nielsen, Noter om Hilbertrum og indre produkte, siderne 15-26 pdf-format.
  • Egenskaber ved betingede middelværdier pdf-format.
  • Exercises for MM513 (Sandsynlighedsteori 2) pdf-format.
  • Facts om ortonormale baser i Hilbertrum pdf-format
  • Redskaber til Itos repræsentationssætning m.v. pdf-format
  • Doobs ulighed m.v. pdf-format
    • Imada home | stokdiff15 |